짐 버그 무역 시스템 afl

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짐 버그 AFL.
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최고의 거래 시스템 afl. 이 신호는 좋습니다. 이제 나는 인간의 음성 경보를 추가하고 싶다. 하지만 공식에 경고를 추가하는 방법은 없습니다. 그래서 차트에 신호 화살표가 나타나면 인간의 음성 경고를 추가하도록 모든 회원에게 요청하십시오. 감사합니다. 스팸으로 신고하십시오. 3. 돈벌이. 거의 4 년 전. 친애하는 회원, 이 AFL은 매우입니다.
이는 짐 버그 (Jim Berg)를 통해 개발 된 전체 거래 시스템을 기반으로 한 변동성에 대한 설명 일 수 있습니다. Jim은 숙련 된 상인이고 호주 시장에서 어려운 비공식 투자자 저널 거래 경쟁에서 이기기 위해 많은 사람들의 눈을 사로 잡았습니다.
그의 시스템에서 그는 변동 추이 지표 2ATR 10을 사용하여 후미 중단에 추가하여 진입 신호를 사용하고 마찬가지로 비용이 갑자기 상승한 경우 차트에 수익 확보 선을 제공하기 위해이를 사용합니다. 이것은 흔히 볼 수있는 평범한 가치 행동에 대해 상상할 수있는 것보다 일찍 소득을 얻는 신호입니다. 이 시스템은 긴 트레이딩이 가장 효과적이므로 스윙 트레이딩에 주로 적합합니다. 이 기사에서는 Metastock에 대한 코딩이 제공됩니다.
그래서 BHP는 무역의 후보자입니다. 추가로 중요한 포인트를 보려면 아래 사진을보십시오. 그림을 클릭하면 더 크게 볼 수 있습니다. 기본 차트 아래에는 또 다른 지표 인 7 일 RSI가 있습니다. 이것이 상대 강도 지표입니다. 우리가 찾고있는 것은 오실레이터의 라인이 아래로 떨어지는 경우입니다. 이것은 차트의 중간에서 발생하며 파란색 타원으로 표시했습니다. 다음 단계는 촛불을 찾아 푸른 색으로 바꾼다. 그 다음날 우리는 거래에 들어갈 것이다.
가격을 쫓지 말고 색상 변경이 일어난 날의 가격대에서 그리 멀지 않은 가격으로 들어올 수 있는지 확인하는 것이 가장 좋습니다. 초기 정지는 RSI의 과도 신호를주는 마지막 최저치보다 낮게 설정됩니다. 이 시스템에 대한 진입 신호는 촛불이 샹들리에 라인을 사용할 때처럼 파란색 2ATR 10 라인 위로 이동할 때가 아니라 촛불이 파란색으로 바뀔 때 반드시 필요합니다.
이는 시스템이 샹들리에 표시기와 비교하여 코딩 된 방식이 약간 다르기 때문입니다. 2ATR 10 스톱 라인은 가격 상승을 따르지 만, 가격이 오랫동안 거래를하기위한 정지 선을 제공하기 위해 떨어지면 15 일 동안 수평으로 계속 추적합니다.
이것이 행해지 지 않으면 라인은 가격 하락으로 떨어지며 출구 신호를 내리지 않습니다. 사실, 이전 촛불은 더 낮은 꼬리를 가지고 있지만 시드니 선물 거래소 (Sydney Futures Exchange)를 잠시 중단시킨 기술적 인 문제로 인해 무시할 것입니다.
차트의 또 다른 라인은 일반적으로 가격보다 높은 석회입니다. 이 가격보다 가까운 가격은 수익을 창출하는 신호로 사용할 수 있습니다. 차트에서이 신호가 이익을 내기 위해 사용될 수있는 곳을 두 번 표시했습니다.
각각의 경우에있어서, 이로 인해 정지 선이 우리를 무역에서 몰아 낼 때까지 기다리는 것보다 더 나은 출구가되었습니다. 이것은 항상 그런 것은 아니며 때로는 훨씬 더 높은 거래를하는 거래에서 빠져 나올 수 있습니다. 수익자 신호는 신중하게 사용해야합니다.
이 수익자는 단기간의 거래에도 적합하며 신속하게 좋은 수익을 올리는 것이 중요합니다. 이익이 거래의 초기 리스크의 두 배 이상이 아니라면 보상 수익이 초기 리스크를 정당화 할만큼 충분히 커질 때까지 거래를 계속하는 것이 더 나을 수 있습니다.
BHP 무역으로 되돌아 가면 공포가 가라 앉고 새로운 최고가 만들어지면서 곧 사라졌습니다. 그때까지는 이익이 출구로 나가는 것이 장점이 아니 듯이 보일 것입니다. 그러나 사태가 전개 될 때 실제로 그것이 좋은 움직임이라는 것이 명백 해졌습니다.
Jimberg AFL 시스템은 수익을 보호하기 위해 2ATR 10 후행 정지 선을 보유하고 있으며 가격이 회선 아래에서 연속으로 두 번 닫히면 종료 신호를 보냅니다. 10 월 25 일에 그것은 라인 아래에서 닫히지 만 그 다음날은 다시 위에 있으므로 무역은 계속됩니다. 또한 Jimberg AFL 차트의 왼쪽에있는 두 개의 파란색 화살표는 이윤 획득 종료가 실제로 정지 출구보다 높은 가격에 있었던 또 다른 예를 보여줍니다. 또한이 두 출구가 모두 8 월에 가격이 급격히 하락하기 전에 시장에서 빠져 나왔을 것입니다.
또 다른 흥미로운 점은 RSI 최고봉과 가격 사이의 차이입니다. 이는 추세가 기세를 넘기고 있다는 신호 일 수 있으며, 이 경고를 고려할 때 후행 정지 선 아래에서 첫 번째 종결 후 무역에서 벗어나는 것이 좋을 수도 있습니다.
이것은 무역을 조금 더 유리하게 만들었을 것입니다. 이것은 무역을 관리하는 데 도움이 될 수 있지만 짐 버그 시스템의 일부는 아닙니다. Jimberg AFL 가격 차트의 맨 아래에 구매 및 판매 신호가 주어지면서 색이 변하는 리본이 보입니다. MetaStock에 제공된 코드의 일부는 아니지만 Tomasz가 AmiBroker의 추가 기능으로 추가했습니다.
이것은 상승 추세에있는 주식의 주시 목록에서이 시스템으로 거래하기에 적합한 후보로 차트에서 차트로 신속하게 이동할 때 유용 할 수 있습니다. AmiBroker 차트가 너무 빨리 열리므로 리본 끝 부분의 색상 변화를 빠르게 찾아 차트를 스캔 할 수 있습니다.
리본 끝 부분에 작은 파란색 패치가있는 차트에서 일시 중지하고 거래 준비가되었는지 확인할 수 있습니다. 아래 단추를 ​​클릭하여 Amibroker의 Jimberg afl 공식을 다운로드하여 사용할 수 있습니다. 이 파일을 다운로드하려면 Facebook에 계정이 있어야합니다. 그리고 Jimberg afl을 첨부하면 Jim Berg의 거래 개념이 차트에 즉시 표시됩니다.
위 이미지는 Jimberg afl이 어떻게 보이는지 보여줍니다. 모든 출처는 인터넷에서 무료입니다. 이 무료 전자 책을 읽고 Rs를 어떻게 작성했는지 알아보십시오. 그 모든 이익을 가져다주는 지표의 유형.
내 거래를 복사하는 방법! Indrajit은 전문 블로거이자 거래 시스템 개발자입니다. Amibroker 전문가, Wordpress 전문가, SEO 전문가 및 주식 시장 분석가. 이후 StockManiacs의 여행을 시작했습니다. 그는 인도와 세계 주식 시장을 면밀히 추적합니다. 중개인은 다음과 같이 을 B니다.

2005 년 2 월
스프레드 시트 또는 분석 소프트웨어에서 쉽게 사용할 수 있도록이 공식과 프로그램을 복사 할 수 있습니다. 워드 프로세싱 프로그램에서와 같이 강조하여 원하는 텍스트를 "선택"한 다음 표준 키 명령을 사용하여 복사하거나 브라우저 메뉴에서 "복사"를 선택하십시오. 복사 된 텍스트는 삽입 지점을 선택하고 붙여 넣기 명령을 실행하여 열려있는 스프레드 시트 나 다른 소프트웨어에 "붙여 넣기"할 수 있습니다. 응용 프로그램 창과 열려있는 웹 페이지 사이를 앞뒤로 전환하여 데이터를 쉽게 전송할 수 있습니다.
TRADESTATION : 사실에 대한 진실.
이번 호에서 Jim Berg의 기사, "변동성에 관한 진실"에서는 매주 데이터를 심사하여 후보자를 식별하고 일일 데이터를 사용하여 직책을 입력하고 관리하는 시스템을 설명합니다. TradeStation의 구현은 주간의 레이더 스크린 (RearScreen)으로 시작하여 일련의 높은 고점과 높은 고점을 연속적으로 나타냅니다.
그림 1에 표시된 RadarScreen은 새로운 후보를 목록의 맨 위로 정렬하도록 설정됩니다. 기호를 클릭하면 연결된 일간 차트와 주간 차트에 최근 가격 기록이 표시됩니다. 일일 차트에는 기사의 거래 규칙을 구현하는 전략이 포함되어 있습니다.
그림 1 : TRADESTATION, VOLATILITY SYSTEM. 이번 호의 Jim Berg의 기사를 바탕으로 한 Tradestation RadarScreen 샘플입니다. 이 기법은 매주 데이터를 조사하여 거래 후보를 식별하지만 일일 데이터를 사용하여 직책을 입력하고 관리합니다. 일일 차트에는 기사의 거래 규칙을 구현하는 전략이 포함되어 있습니다. 여기에 표시된 코드는 TradeStationWorld에서 다운로드 할 수 있습니다. "JB_Volatility. ELD"파일을 찾으십시오. 또한 그림이 표시된 작업 공간을 코드 파일과 함께 사용할 수 있습니다.
지표 : JB 변동성 전략.
Value1 = RSI (닫기, RSI_Length);
Value1이 RSIEntryThreshold를 넘으면.
닫기> 평균 (닫기, 34 * 5) 및.
RSISignalCounter = RSISignalCounter + 1;
WeeklyAverage = 평균 (닫음, WeeklyAverageLength * 5);
LowestLow = 가장 낮음 (Low, LowestLowRange);
LongATR = AvgTrueRange (LongATR_Len);
EntryLong = LowestLow + 2 * LongATR;
LongStop = 최고 (H, LongTrailLen) - 2 * LongATR;
LongProfitTarget = X 평균 (높음, LongProfitTakerLen) + 2 * LongATR;
그렇지 않으면 LongStop> MaxLongStop.
닫기> 주간 평균 및.
MarketPosition = 0 및.
WeeklyAverage> WeeklyAverage [5] 및.
EntryLong 정류소에서 다음 바 구매.
가장 낮은 (Low, RecentLowLen) 정류장에서 다음 술집을 판매 ( "LowestLow");
LongProfitTarget 한도에서 다음 판매 바 ( "Profit Target # 1")를 판매하십시오.
MP [1] = 0이고 MP = 1이면.
ImmedStop = 가장 낮음 (Low, RecentLowLen + 1);
MarketPosition = 1 및.
닫기 [1] & lt; MaxLongStop 및.
닫기> = MaxLongStop 및.
MarketPosition = 1 및.
닫기 & ​​lt; MaxLongStop 및.
다음 바 시장 ( "LongVolStop") 매도.
그렇지 않으면 MarketPosition = 1이면.
ImmedStop 정류소에서 다음 판매 바 ( "ImmedStop")를 판매하십시오.
MarketPosition = 1이면.
LongProfitTarget 한도에서 다음 막대를 판매하십시오.
LowestLow = 가장 낮음 (Low, LowestLowRange);
LongATR = AvgTrueRange (LongATR_Len);
EntryLong = LowestLow + 2 * LongATR;
LongStop = 최고 (H, LongTrailLen) - 2 * LongATR;
LongProfitTarget = X 평균 (높음, LongProfitTargetLen) + 2 * LongATR;
RetraceFctrUp (1 + RetracePct * .01),
RetraceFctrDn (1 - RetracePct * .01),
NewSwingPrice = SwingHigh (1, Price, 1, 2);
NewSwingPrice가 -1보다 작 으면 -1.
TLDir & lt; = 0이고 NewSwingPrice> = SwingPrice * RetraceFctrUp이면.
그렇지 않으면 TLDir = 1이고 NewSwingPrice> = SwingPrice입니다.
NewSwingPrice = SwingLow (1, Price, 1, 2);
NewSwingPrice가 -1보다 작 으면 -1.
TLDir> = 0이고 NewSwingPrice <= SwingPrice * RetraceFctrDn이면.
그렇지 않으면 TLDir = -1이고 NewSwingPrice & lt = = SwingPrice.
SaveSwing하면.
TLRef = TL_New (SwingDate, SwingTime, SwingPrice, SwingDate [1], SwingTime [1],
그렇다면 SwingPrice> SwingPrice [1]입니다.
그렇다면 SwingLowPrice> OldSwingLowPrice.
연속 회전 = 연속 회전 + 1.
else if SwingPrice & lt; 그 때 SwingPrice [1].
그렇다면 SwingHighPrice> OldSwingHighPrice.
연속 회전 = 연속 회전 + 1.
TL_SetExtLeft (TLRef, false);
TL_SetExtRight (TLRef, false);
TL_SetSize (TLRef, LineWidth);
TL_SetColor (TLRef, LineColor);
그렇지 않으면 UpdateTL입니다.
TL_SetEnd (TLRef, SwingDate, SwingTime, SwingPrice);
Close [1] & lt; SwingHighPrice와 Close> SwingHighPrice와 TokenCS = 연속적인 윙.
TokenCS = TokenCS + 1;
닫기 & ​​lt; SwingPrice * (1-RetracePct / 100) 및 Close [1]> SwingPrice * (1-RetracePct / 100) 및 SwingPrice 그럼 SwingHighPrice.
만약 TokenCS> = 0이면.
ShowAge 및 TokenCS> = CS_Threshold 및 TokenCS [1] & lt; CS_Threshold를 입력하십시오.
만약 TokenCS> = CS_Threshold이면.
그렇지 않으면 TokenCS = 0이면.
그렇다면 Showage.
Value1 = RSI (닫기, RSI_Length);
Value1이 EntryThreshold를 넘고 Close> Average (닫기, 34 * 5)이면.
TradeStation 증권, Inc.
TradeStation Group, Inc. 의 자회사
부력 - 휘발성에 관한 진실.
이번 호의 Jim Berg의 기사 인 "변동성에 대한 진실"의 거래 시스템 규칙을 통합 한 구성 가능한 ChartScript를 만들었습니다. 그러나 주간 차트에서 상한 및 하한의 설정 조건은 다소 주관적입니다. 가격은 측정 가능한 최고점과 최저점을 만들기 위해 일정 값이나 백분율로 되돌아 가야하기 때문입니다. 결과적으로, 우리는 설정을 완료하기 위해이 평균보다 높은 마감 가격으로 34주기의 주간 이동 평균이 상향 조정되었습니다 (그림 2).
그림 2 : 부식도 시스템 (VOLATILITY SYSTEM). 최대 위험 크기를 2 %로 사용하여 보잉 사만 거래함으로써 약 6 년 간 ($ 8 / trade commissions를 공제 한 후) 10 만 달러의 수익을 10,760 달러에 추가했습니다. 이 테스트에서, 우리는 출구로 휘발성 - 트레일 링 스톱 이하 두 번의 연속 종결을 사용했습니다. JB Profit Taker를 활성화하면 같은 기간에 이익이 4,928 달러로 줄어 들었습니다. 각 거래에 대한 회귀 채널이 자동으로 그려집니다. 스크립트의 맨 위에있는 부울 상수를 변경하면 JB Profit Taker를 활성화 / 비활성화하거나 표준 종료에서 후미 중지 만 적용하는 것이 효과적입니다. 또한 일부 테스트 결과 이익을 너무 빨리 취하면 시스템의 전반적인 수익성이 크게 떨어졌습니다.
마지막으로 코드는 SetRiskStopLevel 문을 사용합니다. 위치에 정지 레벨을 할당 할 때, 가격에 대한 거래를 종료 할 라인을 그립니다. 이렇게하면 각 거래에 대해 최대 위험 비율 위치 결정 알고리즘을 구현할 수 있습니다. 포지션 사이징만으로는 모든 트레이딩 전략의 결과에 큰 영향을 미치며 Wealth-Lab은 수많은 가능성을 실험하기 쉽습니다.
웰스 - 랩 스크립트 코드 :
const UseJBProfitTarget = false;
const UseStdExit = false; // false는 Trailing Stop exit를 사용합니다.
var Bar, wBar, p, h2, h2ATR, hwSMA, hEntry, hExit, hRSI, hTStop, hJBtgt, rPane, aPane : 정수;
var bSetup, Xit1, Xit2 : 부울;
var fStop, C : float;
hRSI : = RSISeries (#Close, 7);
h2ATR : = MultiplySeriesValue (ATRSeries (10), 2);
hJBtgt : = AddSeries (EMASeries (#High, 13), h2ATR);
hEntry : = AddSeries (LowestSeries (#Low, 20), h2ATR);
hTStop : = HighestSeries (SubtractSeries (#Close, h2ATR), 15);
hExit : = SubtractSeries (HighestSeries (#High, 20), h2ATR);
hwSMA : = SMASeries (# 닫기, 34);
rPane : = CreatePane (75, true, true);
aPane : = CreatePane (75, false, true);
PlotSeriesLabel (DailyFromWeekly (hwSMA), 0, #Gray, #Thick, 'Weekly SMA (34)');
PlotSeriesLabel (hRSI, rPane, #Olive, #Thick, 'RSI (7)');
SetSeriesFillColor (hRSI, 30, rPane, #Olive, false);
PlotSeriesLabel (h2ATR, aPane, #Maroon, #Thick, '2 * ATR (10)');
PlotSeriesLabel (hEntry, 0, #Blue, #Thin, 'Entry');
그런 다음 UseStdExit.
PlotSeriesLabel (hExit, 0, #Red, #Dotted, 'Exit')
PlotSeriesLabel (OffSetSeries (hTStop, -1), 0, #Fuchsia, #Dotted, '휘발성 TStop');
그렇다면 UseJBProfitTarget.
PlotSeriesLabel (OffSetSeries (hJBtgt, -1), 0, #Green, #Dotted, 'JB ProfitTaker');
Bar의 경우 : BarCount에 대해 = 170 ~ 1입니다.
C : = PriceClose (Bar);
C & lt; h [Bar]를 종료하십시오.
SetBarColor (Bar, #Red)
else if C> hEntry [Bar] 그런 다음.
SetBarColor (Bar, #Blue)
SetBarColor (Bar, #Black);
LastPositionActive이면.
그렇지 않으면 SellAtStop (Bar + 1, fStop, p, 'Stop')을 입력하십시오.
그런 다음 UseStdExit.
Xit1 : = C & lt; h 종료 [바]
Xit2 : = (C & lt; HTStop [Bar])
and (PriceClose (Bar-1) Xit1 또는 Xit2이면.
SellAtMarket (Bar + 1, p, 'TStop')
그렇지 않으면 UseJBProfitTarget입니다.
SellAtLimit (Bar + 1, hJBtgt [Bar], p, 'JBProfitTgt');
if CrossUnderValue (Bar, hRSI, 30)를 입력합니다.
그렇지 않으면 CrossOverValue (Bar, hRSI, 70)를 선택합니다.
wBar : = GetWeeklyBar (막대);
bSetup 및 (ROC (wBar, hwSMA, 2)> 0)
및 (C> hwSMA [wBar])
CrossOver (Bar, #Close, hEntry)를 입력하십시오.
fStop : = 가장 낮음 (Bar, #Low, 20) - 0.01;
bSetup : = 아니 BuyAtMarket (바 + 1, '');
AMIBROKER : 유동성에 관한 진실.
Jim Berg는 "변동성에 대한 진실"에서 진입, 후행 정지 및 수익 실현 수준을 계산하기 위해 평균 True Range (ATR)와 같은 몇 가지 잘 알려진 변동성 측정 방법을 사용하는 방법을 제시합니다. 이 기사에서 제시된 기술을 구현하는 것은 AmiBroker Formula Language (Afl)을 사용하여 매우 간단하며 몇 줄의 코드 만 필요합니다.
Listing 1은 색으로 구분 된 가격 차트, 트레일 링 스톱 및 수익을 기록하는 라인과 변동성에 기반한 진입 및 이탈 신호를 나타내는 컬러 리본을 표시하는 수식을 보여줍니다. Berg에서 사용한 상대 강도 지수 (RSI)는 AmiBroker의 내장 지표이므로 추가 코드는 필요하지 않습니다. 예제는 그림 3을 참조하십시오.
그림 3 : AMIBROKER, VOLATILITY SYSTEM. 다음은이 문제에 대한 Jim Berg의 기사에서 기술 한 AmiBroker 차트 샘플입니다.
EntrySignal = C> (LLV (L, 20) + 2 * ATR (10));
ExitSignal = C & lt; (HHV (H, 20) -2 * ATR (10));
Color = IIf (EntrySignal, colorBlue, IIf (ExitSignal, colorOrange, colorGrey50)));
트레일 정지 = HHV (C-2 * ATR (10), 15);
ProfitTaker = EMA (H, 13) + 2 * ATR (10);
/ * 플롯 가격 차트 및 중지 * /
플롯 (TrailStop, "Trailing stop", colorBrown, styleThick | styleLine);
플롯 (ProfitTaker, "Profit taker", colorLime, styleThick);
플롯 (C, "Price", Color, styleBar | styleThick);
/ * 플롯 색상 리본 * /
플롯 (1, "", 색상, styleArea | styleOwnScale | styleNoLabel, -0.1, 50);
- 토마스 자넷 코, 아미 브로커.
eSIGNAL : VOLATILITY에 대한 진실.
짐 버그 (Jim Berg)의 "변동성에 대한 진실"기사에서는 사이드 바에 설명 된 바와 같이 3 가지 지표를 제공했습니다. 변동성 엔트리 어드바이저 (그림 4). 변동성 이익 지표 (그림 5); 및 변동성 후행 정지 P15 (그림 6). 세 가지 연구 모두 스터디 편집 옵션 (차트 옵션 -> 스터디 편집)을 통해 지표 매개 변수와 지표 매개 변수의 두께를 구성 할 수 있습니다.
그림 4 : 전자, 진동에 관한 진실. 다음은 eSignal의 변동성 진입 어드바이저 지표의 데모입니다. 그림 5 : 전자 신호, 진동에 관한 진실. 다음은 eSignal의 변동성 수익 지표의 데모입니다. 그림 6 : 전자, 진동에 관한 진실. 다음은 eSignal의 변동성 후행 중지에 대한 데모입니다.
엔트리 어드바이저의 차트 이미지에있는 RSI 스터디는 차트 옵션 메뉴의 기본 스터디에서 스터디를 선택하여 개별적으로 적용됩니다.
이러한 연구에 대해 논의하거나 수식을 다운로드하려면 EFS 도서관 토론 게시판 포럼 esignalcentral의 게시판 링크를 방문하십시오.
다음은 eSignal의 변동성 엔트리 어드바이저 구현입니다.
제공 기관 : eSignal (c) Copyright 2004.
설명 : 변동성 엔트리 어드바이저 - Jim Berg.
2005 년 2 월호 - "변동성에 관한 진실"
수식 매개 변수 : 기본값 :
LL 및 HH 기간 20.
setStudyTitle ( "변동성 엔트리 어드바이저");
var fp1 = 새로운 FunctionParameter ( "nATRlen", FunctionParameter. NUMBER);
var fp2 = 새로운 FunctionParameter ( "nDonlen", FunctionParameter. NUMBER);
fp2.setName ( "LL 및 HH 기간");
var sp1 = 새로운 FunctionParameter ( "nThick", FunctionParameter. NUMBER);
var bEdit = true;
var vDonchian = null;
var vColor = Color. grey;
기능 메인 (nATRlen, nDonlen, nThick)
vATR = 새로운 ATRStudy (nATRlen);
vDonchian = 새로운 DonchianStudy (nDonlen, 0);
var nState = getBarState ();
if (nState == BARSTATE_NEWBAR)
var ATR = vATR. getValue (ATRStudy. ATR);
var HHV = vDonchian. getValue (DonchianStudy. UPPER);
var LLV = vDonchian. getValue (DonchianStudy. LOWER);
if (ATR == null || HHV == null || LLV == null) return;
var vEntryLine = LLV + (2 * ATR);
var vExitLine = HHV - (2 * ATR);
if (c> vEntryLine)
> else if (c & lt; vExitLine)
// 새로운 배열을 반환합니다 (vEntryLine, vExitLine);
제공 기관 : eSignal (c) Copyright 2004.
설명 : Jim Berg의 휘발성 이익 지표.
2005 년 2 월호 - "변동성에 관한 진실"
수식 매개 변수 : 기본값 :
setStudyTitle ( "변동성 이익 지표");
var fp1 = 새로운 FunctionParameter ( "nATRlen", FunctionParameter. NUMBER);
var fp2 = new FunctionParameter ( "nMovlen", FunctionParameter. NUMBER);
var sp1 = 새로운 FunctionParameter ( "nThick", FunctionParameter. NUMBER);
var bEdit = true;
기능 메인 (nATRlen, nMovlen, nThick)
vATR = 새로운 ATRStudy (nATRlen);
vMA = 새로운 MAStudy (nMovlen, 0, "높음", MAStudy. EXPONENTIAL);
var nState = getBarState ();
if (nState == BARSTATE_NEWBAR)
var ATR = vATR. getValue (ATRStudy. ATR);
var MA = vMA. getValue (MAStudy. MA);
if (ATR == null || MA == null) return;
var vProfitLine = (MA + (2 * ATR));
제공 기관 : eSignal (c) Copyright 2004.
설명 : 휘발성 Trail Stop P15 - Jim Berg.
2005 년 2 월호 - "변동성에 관한 진실"
수식 매개 변수 : 기본값 :
setStudyTitle ( "변동성 후행 정지 P15");
var fp1 = 새로운 FunctionParameter ( "nATRlen", FunctionParameter. NUMBER);
var sp1 = 새로운 FunctionParameter ( "nThick", FunctionParameter. NUMBER);
var bEdit = true;
var aStop = new Array (15);
기능 메인 (nATRlen, nThick)
vATR = 새로운 ATRStudy (nATRlen);
var nState = getBarState ();
if (nState == BARSTATE_NEWBAR)
var ATR = vATR. getValue (ATRStudy. ATR);
if (ATR == null) return;
var vStop = (c - (2 * ATR));
var vStop15 = vStop;
for (var i = 0; i <15; i ++)
vStop15 = Math. max (aStop [i], vStop15);
인터랙티브 데이터 코리아의 한 부문 인 e 시그널
800 815-8256, esignalcentral.
NEUROSHELL 상인 : 변동성에 관한 진실.
Jim Berg의 변동 성 거래 시스템은 NeuroShell Trader의 800 개 이상의 지표를 결합하여 NeuroShell Trader에서 쉽게 구현할 수 있습니다.
변동성 거래 시스템을 만들려면 삽입 메뉴에서 "새 거래 전략."을 선택하고 다음과 같은 진입 및 종료 조건을 거래 전략 마법사의 적절한 위치에 입력하십시오 :
다음 조건에 모두 해당되면 구매 긴 시장 주문을 생성하십시오.
A> B (닫기, Add2 (PriceLow (낮음, 20), 곱하기 (2, AverageTrueRange (높음, 낮음, 닫기, 10)))
다음 중 하나가 참일 경우 짧은 매매 주문을 생성하십시오.
A B (Max (Close, 2), Max (Subtract (Close, Multiply (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10))), 15))
A> B (Close, Add2 (ExpAvg (높음, 13), 곱하기 (2, AverageTrueRange (높음, 낮음, 닫힘, 10))))
NeuroShell Trader Professional을 사용하는 경우 시스템 매개 변수를 최적화할지 여부를 선택할 수도 있습니다. 트레이딩 전략을 다시 테스트 한 후, "Detailed Analysis."버튼을 사용하여 변동성 거래 시스템에 대한 백 테스트 및 무역 별 통계를보십시오.
NeuroShell Trader 사용자는 Stock & amp; 위에서 사용 된 평균 진정한 범위 (ATR) 지표와 변동성 거래 시스템을 포함하는 샘플 차트를 다운로드 할 수있는 NeuroShell Trader 무료 기술 지원 웹 사이트의 Commodities 섹션.
- 대영 제단, 와드 시스템 그룹, Inc.
301 662-7950, 판매 시스템.
정체성 : 진실성은 진실입니다.
Jim Berg는 "변동성에 관한 진실"이라는 기사에서 변동성 지표를 사용한 거래 방법에 대해 설명합니다 (그림 7 참조).
그림 7 : 전위 표시, 휘발성 표시. 다음은 변동성 후행 정지, 변동성 수익자 및 변동성 엔트리 테스트 지표와 가격 및 RSI를 표시하는 TradingSolutions 샘플 차트입니다. 그의 차트 연구에서 사용하는 개별 지표는 다음과 같이 TradingSolutions에 입력 할 수 있습니다.
이름 : JB 휘발성 진입 라인.
약식 이름 : JBVEntryLine.
입력 : 닫기, 높음, 낮음.
추가 (최저 (낮음, 20), 다중 (2, ATR (닫기, 높음, 낮음, 10)))
이름 : JB 휘발성 출구 라인.
짧은 이름 : JBVExitLine.
입력 : 닫기, 높음, 낮음.
하위 (최고 (높음, 20), 다중 (2, ATR (닫기, 높음, 낮음, 10)))
이름 : JB 휘발성 후행 중지.
짧은 이름 : JBVTrailingStop.
입력 : 닫기, 높음, 낮음.
최상위 (하위 (닫기, 다중 (2, ATR (닫기, 높음, 낮음, 10))), 15)
이름 : JB 휘발성 이익 수취인.
짧은 이름 : JBVProfitTaker.
입력 : 닫기, 높음, 낮음.
추가 (EMA (높음, 13), 다중 (2, ATR (닫기, 높음, 낮음, 10)))
채색 된 바 연구는 입력 조건을 테스트하기위한 필드를 작성하여 시뮬레이트 할 수 있으며이를 자체 서브 차트에 막대로 표시 할 수 있습니다.
이름 : JB 휘발성 항목 테스트.
짧은 이름 : JBVEntryTest.
입력 : 닫기, 높음, 낮음.
GT (닫기, JBVEntryLine (닫기, 높음, 낮음))
이 시스템은 기본적으로 차트 연구이지만 기사에 설명 된 기술은 진입 / 퇴출 시스템을 사용하여 근사 할 수 있습니다. 예제에서 Berg는 입력 테스트가 거짓으로 바뀌면 거래를 시작합니다.
이름 : JB 휘발성 무역 시스템.
입력 : 닫기, 높음, 낮음.
긴 항목 (모두 사실 인 경우) :
1. CrossBelow (닫기, JBVEntryLine (닫기, 높음, 낮음))
2. GE (닫기, JBVExitLine (닫기, 높음, 낮음)
3. GE (최고 (높음, 20), 최고 (높음, 40))
4. GE (최저 (낮음, 20), 최저 (낮음, 40))
5. GT (닫기, MA (닫기, 170))
6. 아니요 (Dec (MA (닫기, 170)))
7. LT (최저 (RSI (닫기, 7), 20), 30)
Long을 종료하십시오 (참이면).
1. LT (닫기, JBVExitLine (닫기, 높음, 낮음))
2. LT (닫기, JBVTrailingStop (닫기, 높음, 낮음))
3. GT (닫기, JBVProfitTaker (닫기, 높음, 낮음)
이러한 기능은 솔루션 라이브러리 섹션의 TradingSolutions 웹 사이트 (거래 솔루션)에서 다운로드 할 수있는 기능 파일에서 사용할 수 있습니다. 많은 지표와 마찬가지로, 이러한 값은 신경망 예측에 대한 좋은 입력을 할 수 있습니다.
800 634-3327, 352 377-5144.
NEOTICKER : VOLATILITY에 대한 진실.
짐 버그 (Jim Berg)가 쓴 "변동성에 관한 진실"이라는 기사에 나타난 막대 그래프와 함께 변동성 엔트리, 출구, 트레일 링 스톱 및 수익 인식 지표를 수식 언어를 사용하여 NeoTicker에서 구현할 수 있습니다.
이 차트는 NeoTicker 표시기 "Color Plot Formula 2"를 사용하여 상승 추세 특성을 가진 막대를 페인트합니다.
먼저 주별 데이터 시리즈를 추가하십시오. 데이터 시리즈가로드 된 후 이동 평균을 추가하십시오. 이 두 가지가 강조 막대의 기초가됩니다.
"Color Plot Formula 2"표시기를 추가하십시오. 표시기 "링크"탭에서 링크 1로 주간 데이터를 선택하고 링크 2로 34 주 이동 평균을 선택하십시오. 그런 다음 목록 1에 표시된 비교 코드를 복사하여 "수식"필드에 붙여 넣으십시오 (Traders 또는 TickQuest에서). "Price High"필드를 "h"로, "Price Low"필드를 "l"로 변경하십시오. 색상 선택 드롭 다운에서 색상 2를 "없음"으로 선택하고 색상 3을 "없음"으로 선택하십시오. 결과 지표에는 주간 보잉 차트에 모든 막대가 그려지는 경향이 있습니다 (그림 8).
그림 8 : NEOCTICKER, VOLATILITY INDICATORS. 다음은 상승 추세 차트를 보여주는 샘플 차트입니다.
이익을 얻는 및 후행 정지 도표.
이 차트는 NeoTicker 지표 "수식"을 사용하여 변동성 후행 정지 및 변동성 수익 인식 지표를 플로팅합니다.
주간 데이터 시리즈를 추가하십시오. 그런 다음 데이터 시리즈에 "수식"표시기를 추가하여 변동성 후행 정지를 추가하십시오. "Plot"표시기에서 Listing 2와 같은 코드를 입력하고 Apply 버튼을 눌러 계속 진행한다. 다음으로, 다른 "수식"표시기를 추가하여 변동성이있는 수익 인식 지표를 추가합니다. "Plot"필드에 Listing 3에 표시된 코드를 입력한다. "Apply"버튼을 클릭하여 표시기를 차트에 추가한다 (그림 9).
그림 9 : NEOTICKER, VOLATILITY INDICATORS. 다음은 NeoTicker 수익 수집 및 후행 중지 차트 샘플입니다. 시스템 코드.
sys_vola에는 하나의 정수 매개 변수 인 거래 할 크기가 있습니다. 이 지표 (Listing 4)는 변동성 항목, 종료, 후행 정지 및 수익 인식 지표를 완전한 거래 시스템으로 결합하고 결과로 나타나는 형량 곡선을 그립니다.
(data1.high (0)> data1.high (1) 및 data1.low (0)> data1.low (1)) 및.
(data1.close (0)> data2.close (0)) 및 (data2.close (0)> data2.close (1))
longatmarket (c> (llv (1,20) + 2 * avgtruerange (c, 10)), param1, "휘발성 항목");
longexitatmarket (c & lt; (hhv (h, 20) -2 * avgtruerange (c, 10)), param1, "휘발성 종료");
longexitstop (openpositionlong> 0 및.
P15, param1, "Long Trail Stop");
$ VolaProfit : = qc_xaverage (c, 13) + 2 * avgtruerange (c, 10);
longexitatmarket (c> $ VolaProfit, param1, "Porfit taking");
시스템 및 표시기의 다운로드 가능한 버전은 NeoTicker Yahoo! 사용자 그룹 및 TickQuest 웹 사이트.
- Kenneth Yuen, TickQuest Inc.
AIQ : VOLATILITY에 대한 진실.
이 Aiq 코드는 이번 호의 Jim Berg의 기사 "Volatility에 관한 진실"을 기반으로합니다.
그림 10과 11은 JB 변동성 지표의 표본을 보여줍니다.
그림 10 : AIQ, JB 전위차계.
그림 11 : AIQ, JB 전압 표시기.
! JB 전압 지시계 & amp; 체계.
! 저자 : Jim Berg, TASC 2005 년 2 월.
! 코드 작성자 : Richard Denning 12/9/04.
F1 10.을 정의하십시오!! ATR 평균.
A1 2. 정의! ATR 수.
W1 7.! RSI 룩백을 정의하십시오.
R1 30을 정의하십시오! RSI oversold level.
D1 5.를 정의하십시오! 과매 수에 대한 되돌아보기.
P1 20을 정의하십시오! 최저 최저.
P2 15.를 정의하십시오.! 후행 정지.
P3 정의 13. PT.
C1은 val ([닫기], 1)입니다.
HH20은 높은 결과 (H, 20)입니다.
HH20x20은 높은 결과입니다 (H, 20,20).
LL20은 낮은 결과 (L, 20)입니다.
LL20x20은 낮은 결과입니다 (L, 20,20).
MA34w는 simpleavg (C, 34 * 5)입니다.
HH20> HH20x20 인 경우 상승 트렌드.
및 LL20> LL20x20이다.
! 평균 진폭.
TR은 Max (H-L, max (abs (C1-L), abs (C1-H)))이다.
ATR은 expAvg (TR, F1)입니다.
와일더의 RSI 지표.
AvgU3은 ExpAvg (iff (U> 0, U, 0), L3)입니다.
AvgD3은 ExpAvg입니다 (iff (D> = 0, D, 0), L3).
RSI는 100- (100 / (1+ (AvgU3 / AvgD3)))입니다.
LE> C> lowresult (L, P1) + A1 * ATR.
countof (OS, D1)> = 1입니다.
! 오랫동안 나가기.
TS는 높은 결과 (C - A1 * ATR, P2)입니다.
countof (C & lt; TS, 2) = 2이면 LXTS.
JB VOLATILITY PROFIT TAKER.
PT는 expavg (H, P3) + A1 * ATR이다.
! 오랫동안 함께했습니다.
LXTS 또는 LXPT 인 경우 LX.
투자자 / RT : 변동성에 대한 진실.
Jim Berg가이 기사에서 설명한 변동성 시스템은 Investor / RT의 거래 시스템으로 다음 규칙 / 신호를 사용하여 구현할 수 있습니다.
TAV_Maintenance (조치 : 없음)
IF (POS = 1) 그 후 (SET (V # 1, 0));
IF (RSI <30) THEN (SET (V # 1, -1));
IF (RSI> 70) 그 다음 (SET (V # 1, 1));
SET (V # 2, SMAX (V # 2, CL-2 * TR)) AND SET (V # 4, MA + 2 * TR)
(V # 2, SMIN (V # 2, CL + 2 * TR)) AND SET (V # 4, MA_LO - 2 * TR));
TAV_Short (액션 : SELLSHORT 100 Shares)
V # 1 = 1 AND CL & lt; (STAT_HI - 2 * TR) AND CL.1 >= (STAT_HI.1 - 2 * TR.1) AND SET(V#2, STAT_HI)
TAV_Buy (Action: BUY 100 Shares)
V#1 = -1 AND CL > (STAT_LO + 2 * TR) AND CL.1 <= (STAT_LO.1 + 2 * TR.1) AND SET(V#2, STAT_LO)
TAV_Cover (Action: COVERSHORT All Shares)
(CL >= V#2 AND CL.1 >= V#2) OR CL < V#4.
TAV_Sell (Action: SELL All Shares)
(CL <= V#2 AND CL.1 <= V#2) OR CL > V#4.
The Investor/RT chart in Figure 12 clearly shows several aspects of the system via the Trading System Technical Indicator. Green boxes encapsulate long trades, while red boxes are wrapped around short trades. The green shading represents profit (while red represents loss). The entry price is noted in the upper left corner of the box, and the gain/loss is noted in the lower right corner at the completion of the trade. The red stepped line represents the stop loss, while the blue line represents the JB Volatility Profit Taker. The seven-period RSI is charted in the lower pane.
FIGURE 12: INVESTOR/RT, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. This Investor/RT Daily candlestick chart of Boeing (BA) displays the trading system indicator in the upper pane, overlaying the daily candles. The red stepped lines represent the trailing stop, while the blue stepped lines represent the JB Volatility Profit Taker. The lower pane shows the seven-period RSI. Taking a closer look at the rules given above, TAV_Maintenance basically initializes the variable V#1 to 0 on the first bar (Pos is setup as "Bars from beginning of data"). On subsequent bars, it sets V#1 to 1 if RSI is above 70, and -1 if RSI is below 30. V#1 can now be used in subsequent rules to notify us whether RSI is last came from above 70 (1) or below 30 (-1). This rule also maintains our stop (V#2) and profit taker (V#4) values which are referenced in subsequent exit rules.
The TAV_Short rule looks for price falling below the recent high (20 period) minus twice the ATR (10 period), as well as RSI last coming from above 70 (V#1 = 1). This rule also initializes our stop (V#2). The TAV_Buy rule looks for price rising above the recent low (20 period) plus twice the ATR (10 period), as well as RSI last coming from below 30 (V#1 = -1). This rule also initializes our stop (V#2).
TAV_Cover and TAV_Sell rules exit our positions when price falls outside our stop (V#2) for two consecutive bars, or price exceeds our profit taker level (V#4).
To make things easier for any Investor/RT user who is interesting in implementing this system, I have devoted a web page to the Truth About Volatility system at the following location: linnsoft/projects/volatility.
On this page, you can download and import the chart and the trading system mentioned above. The trading system indicator mentioned above can also be used for automated trading. For more details, see: linnsoft/autotrading/
Other related links:
--Chad Payne, Linn Software.
TRADE NAVIGATOR: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
In Trade Navigator Gold and Platinum versions, you can create custom functions to display on the chart as indicators or highlight bars.
Many of the functions needed to create the indicators and highlight bars described by author Jim Berg in "The Truth About Volatility" in this issue are already provided for you in Trade Navigator. To create the indicators and highlight bars for "The Truth About Volatility" in Trade Navigator, follow these steps:
1. Go to the Edit menu and click on Functions. This will bring up the Trader's Toolbox already set to the Functions tab.
2. Click on the New button.
3. Type the formula Close > (Lowest (Low , 20) + 2 * Avg True Range (10)) into the Function window.
4. Click on the Verify button.
5. Click on the Save button, type in ATR Entry Highlight as the name for the function, and then click the OK button.
1. Go to the Trader's Toolbox Functions tab.
2. Click on the New button.
3. Type the formula Close < (Highest (High , 20) - 2 * Avg True Range (10)) into the Function window.
4. Click on the Verify button.
5. Click on the Save button, type in ATR Exit Highlight as the name for the function and then click the OK button.
1. Go to the Trader's Toolbox Functions tab.
2. Click on the New button.
3. Type the formula Highest (Close - 2 * Avg True Range (10) , 15) into the Function window.
4. Click on the Verify button.
5. Click on the Save button, type in ATR Volatility Stop as the name for the function and then click the OK button.
Volatility Profit Taker.
1. Go to the Trader's Toolbox Functions tab.
2. Click on the New button.
3. Type the formula MovingAvgX (High , 13) + 2 * Avg True Range (10) into the Function window.
4. Click on the Verify button.
5. Click on the Save button, type in Volatility Profit Taker as the name for the function and then click the OK button.
To add your new indicators and highlight bars to your chart, follow these steps:
1. Click on the chart to be sure that it is the active window.
2. Type the letter "A."
3. Click on the "Indicators" tab to add an indicator, or the "Highlight Bars" tab to add a highlight bar.
4. Double-click on the name of the indicator or highlight bar you wish to add.
The average true range indicator is already provided in Trade Navigator under the indicator name "Avg True Range." You can apply this indicator to your chart and drag it into the price pane by clicking and dragging the name on the chart after it is applied. To overlay the "Avg True Range," simply singleclick on its name on the chart, place a checkmark in the box marked "Overlay," and click the OK button.
For your convenience, Genesis Financial has created a special file that you can download through Trade Navigator, which will add the "Truth About Volatility" indicators to Trade Navigator for you. Simply download the free special file "SandC003" using your Trade Navigator and follow the upgrade prompts.
Genesis Financial Technologies.
ASPEN GRAPHICS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
The indicators discussed in Jim Berg's article, "The Truth About Volatility," are easily programmed into Aspen Graphics by copying the following text into the formula writer:
The color rule to color the bars based on Jim's entry and exit signals is based on the following formula, which is entered into the Aspen formula writer:
if $1.close>(rmin($1.low,20)+(2*AvgTRange($1,10))) then retval=1.
if $1.close<(rmax($1.high,20)-(2*AvgTRange($1,10))) then retval=2.
The color rule itself is entered into the color rule editor as follows:
As usual, by taking advantage of Aspen's ability to declare variables in the parameters of the formula, you can easily change the time frames of any study, without rewriting the formula, to customize the indicator to your particular trading style. See Figure 13.
FIGURE 13: ASPEN GRAPHICS, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. Here's a sample Aspen Software chart. --Keli Harrison, Aspen Research Group.
BULLCHARTS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
FIGURE 14: BULLCHARTS, JB VOLATILITY PROFIT TAKER INDICATOR. Here's an example of a BullCharts weekly chart with the built-in JB Volatility Profit Taker indicator.
In this issue, Jim Berg has presented his method for using the ATR to pick entry points, select stops, and take profits. Adding these indicators to BullCharts couldn't be simpler, as they're already built in (Figure 14). To add the JB Volatility Profit Taker and the trailing stop lines, follow these steps:
1. Open a new weekly chart for the required security.
2. Select Insert, then Indicator.
3. Select the JB Volatility Profit Taker indicator.
This indicator also includes markers to show the bars where each action may have been taken.
Like most BullCharts indicators, the JB Volatility Profit Taker indicator is written in BullScript, so you are able to tweak it to your exact needs if required. And if you are using Berg's indicators frequently, you can also save time by adding it to the Indicator toolbar.
--Peter Aylett, BullSystems.
TECHNIFILTER PLUS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
Here are the TechniFilter Plus formulas discussed in "The Truth about Volatility" by Jim Berg. Figure 15 shows bars colored for volatility signals.
FIGURE 15: TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS. Bars are colored blue if the volatility up entry is triggered, and red when the volatility down entry is triggered. Bars are colored green when they are oversold (that is, an RSI below 30).
FIGURE 16: TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS. This shows a completed Filter Report Market Scan showing a Combo Filter, which locates both the weekly and daily signals simultaneously. In this case, 10 out of 344 stocks passed all the tests. The list can be refiltered without rerunning the scan.
The Filter Report (market scan) can be used to scan a database of stocks, and in a single pass can filter out stocks passing the following tests (see Figure 16):
1. The 34-week exponential moving average (EMA) is rising (weekly test).
2. The close is above the 34-week exponential moving average (weekly test).
3. Have been oversold (RSI signal) in the last x number of days (daily test).
4. The volatility up indicator has triggered an entry (daily test).
NAME: Jim Berg Market Scan.
UNITS TO READ: 300.
[6] Oversold Indicator(30)
[1] Oversold Indicator [6] = 1.
[2] VolEntryUp [4] = 1.
[3] WeeklyTrendUp [7]=1 & [8]=2.
[4] OversoldStocks [6] = 1.
[5] FallThruP15 Stop [9]=-1.
Visit the TechniFilter Plus website to download these reports, strategy backtests, and formulas.
--Benzie Pikoos, Brightspark.
+61 8 9375-1178 , salestechnifilter.
SMARTRADER: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
In "The Truth About Volatility," Jim Berg describes his indicators for analyzing volatility using ATR (average true range) in a variety of formulas. (See Figures 17 and 18.)
FIGURE 17: SMARTRADER, VOLATILITY INDICATORS. Here is the SmarTrader specsheet for implenting Jim Berg's volatility indicators.
FIGURE 18: smartrader, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample SmarTrader chart of Jim Berg's volatility indicators. We begin by adding Tr_rang (true range), followed by ATR with periods set to 10. Next is a seven-period RSI.
Next we add Llv using the Lowest function to get the lowest Low for 20 periods. Hhv follows using the Highest function to get the highest High for 20 periods.
Row 14, buy, is a conditional user statement setting up the entry condition. Row 15, sell, is a conditional user statement setting up the exit condition.
Row 16, VltStop, is a user row to calculate the trailing stop. HHV_VltStop uses the highest function to calculate the highest VltStop for 15 periods.
Row 18, Exp_ma, is an exponential moving average of High for 13 periods. JBprofitTaker is a user row to calculate the value of the 13-period exponential moving average of High plus two times ATR.
Jim Ritter, Stratagem Software.
800-779-7353 or 504-885-7353,
판권 소유. &부; Copyright 2005, Technical Analysis, Inc.